優良なFX自動売買システム（EA)を詳しく説明します。

 

 

 

 

・証拠金維持率について理解できていますか？

・評価損益の計算ができますか？

・適切なポジションサイズを計算できますか？

 

証拠金維持率

 

FXでは証拠金維持率によってロスカットの実行が決定されます。証拠金維持率の定義や特性を知らないと想定外のロスカットを受けて、大きな損失を出してしまうので注意が必要です。

 

 

ロスカット・・・損失を確定せずにポジションを保持している状態で、その含み損が拡大し証拠金の一定ラインを失うと、FX業者が強制的に決済をして損失を確定させること。

 

 

証拠金とは、FXの取引きするための担保する資金をいいます。

 

 

有効証拠金とはFX業者に預けているお金の総量（含み損があれば引いて、含み益があれば足す）をいいます。

 

 

必要証拠金とは、ポジションを保持するために必要となる資金のことをいいます。

 

 

証拠金維持率とは、必要証拠金に対して、有効証拠金の割合がどのくらいあるかをいいます。

 

 

下記が証拠金維持率を算出する公式になります。

 

 

証拠金維持率（％）＝有効証拠金÷必要証拠金額×１００

 

 

 

証拠金維持率が高ければ高いほど運用の安全度が高いということになります。

（一般的には、３００％以上が安全だと言われています。）

 

 

ここでは、海外FX会社などの５００倍のレバレッジ口座で、有効証拠金を１００万で１万USドルのポジションを保有した場合を考えると、

 

 

必要証拠金は「１００万÷５００＝２０００円」となるので、証拠金維持率は「１００万÷２０００円×１００＝５００００％」です。

 

 

仮に１０個のポジションを持ったとしても、必要証拠金は２０００円の１０倍の２万円で、証拠金維持率は１００万円÷２万円×１００で５０００%となりますから安全度は高いと言えます。

 

 

 

 

トレードの期待値（損益）の計算

 

期待値とは、平均して期待される値のことをです。トレードの期待値というと、トレード１回あたりの平均損益ということで、以下の数式で計算できます。

 

１トレード当たりの期待値（損益）

＝（勝率×平均利益）ー〔（１－勝率）×平均損失〕

 

この公式を使って以下の問題を解いてください。

 

以下の条件で期待値を求めなさい。

・勝率５５％
・１トレード当たりの平均利益　４５０００円
・１トレード当たりの平均損失　３００００円

　

 

 

 

解答

（０．５５×４万５０００円）ー（（１－０．５５）×３万円）

＝２万４７５０円－１万３５００円＝１万１２５０円

 

期待値　　１１２５０円

 

 

 

 

１トレード当たりの期待値（値幅）

＝（勝率×利益の平均値幅）ー〔（１－勝率）×損失の平均値幅〕

 

この公式を使って以下の問題を解いてください。

 

 

以下の条件で期待値を求めなさい。

・勝率６０％

・１トレード当たりの平均利益＝１２０pips

・１トレード当たり平均の損失＝１５０pips

 

 

解答

（０．６×１２０pips）－（１－０．６）×１５０pips

＝７２pips－６０pips

＝１２pips　

期待値の答　１２　pips

 

 

 

僕が使っているFX自動売買ツール

 

 

 

 

リスクリワードの計算

 

リスクとは投資での損失、リワードとは投資で得る報酬をいいます。

リスク＞リワードではトレードの価値がないので、通常は、リスク＜リワードのケースで計算します。

 

 

リスクリワードの値＝（リワード）　÷　（リスク）

この公式を使って以下の問題を解いてください。

 

 

以下の条件でのリスクリワードを計算しなさい。

 

・通貨ペア：　　　　　　NZドル/円

・買い価格：　　　　　　８０．５５５円
　
・ストップ価格：　　　　７９．８５５円

・リミット価格　　　　　８２．４４５円　

 

 

解答　　ストップまでの値幅を計算します。（リスク）

７９．８５５円－８０．５５５円＝－０．７円（７０pips)

 

リミットまでの値幅を計算します。（リワード）

８２．４４５円－８０．５５５円＝１．８９円（１８９pips)

 

０．７円に対して１．８９円なので１．８９÷０．７＝２．７

 

答　　２．７

 

 

 

ポジションサイズの計算方法

 

ポジションサイズ＝リスク許容（金額）÷リスク許容（値幅）

 

（円を通過ペアの場合の公式）

この公式を使って以下の問題を解いてください。

 

以下の条件下でのポジションサイズを計算しなさい。

 

証拠金：８００万円　　　　　リスク許容：１．２％

リスク許容：１７０pips　　　通貨ペア：ポンド/円

 

 

解答

リスク許容金額の計算　　

８００万円×１．２％＝９万６０００円

ポンド/円の１７０pipsは１．７円＝５６４７０．５８８２・・・通貨

 

　答　　５６４７０通貨

 

 

 

 

PS＝リスク許容（金額）÷リスク許容（値幅）÷決済通貨の対円レート

（円を含まない通過ペアの場合の公式）

 

この公式を使って以下の問題を解いてください。

 

 

以下の条件でポジションサイズをを計算しなさい。

証拠金　　　２０００万円　　　　　リスク許容（％）　　０．７５％　

リスク許容（pips）　１１０pips　　通貨ペア　　　ユーロ/カナダドル

ユーロ/円；１３０．１５０円　　　カナダドル/円；８５．７５０円

 

 

 

解答

リスク許容金額を計算する。

２０００万円×０．７５％＝１５万円

ユーロ/カナダドルの１１０pipsは０．０１１カナダドルです。

また、決済通貨はカナダドルです。

 

１５０万円÷０．０１１カナダドル÷８５．７５０円＝１５９０２４．６４８８

 

答　　　１５９０２４通貨

 

 

 

 

損切り設定の計算

 

 

FXでは、１回のトレードにおける損失額は全資金の３％以内が許容損失額（最大許容損失率）と言われています。ただし、資金力によって最大許容損失率の値は変わってきます。

 

 

１００万円の投資資産であれば１回のトレードでの損失が３万円以内であれば、負けてもよいということです。３万以内の取引損失になるように損切りラインを設定します。

 

 

損切りの計算方法は、

 

 

(注文時のレート）−　（損切り設定のレート)×取引数量=取引損益

 

 

 

例えば、１０４円/ドルで１万ドルを買い注文、１ドル=１０３円で損切り設定すると、

 

(１０４円−１０３円)×１０万通貨=１００００円となり、３万円以内なので、損切りラインとしてOKとなります。

 

 

最大許容損失額いっぱいまでとして、そのときの損切りラインをX円とおくと、

 

 

（１０４円－X円）１０万通貨=３００００円より，　X＝１０１円

 

 

１０１円を損切ラインに設定することがでます。

 

 

最適なロット数の算出

 

損切りラインと最大許容損失額が決定すれば、おのずと最適なロット数も計算できます。

 

計算する前に注文レートから損切り設定レートラインまで値幅である損切り値幅の求めておく必要があります。

 

 

損切り値幅は、そのときの相場のボラティリティー（変動幅）によって違うので、変動幅に合わせて算出します。

 

 

 

最適なロット数＝最大許容損失額÷損切り値幅

 

の公式で求めることができます。

 

 

 

問題

１００万円の投資資産で１回のトレードで最大許容損失率が２パーセントの場合、

このときの損切り値幅は２８pipsとすると、最適なロット数はいくらか。

 

 

 

最適ロット数＝２万円÷０．２８＝７１４２８通貨＝０．７１ロット